量化策略：SuperTrend策略

发布时间：2025-12-23 12:10 | 原文链接

免责声明：本文所有内容‬仅用于交流学习‬，不构成任何投资建议！投资有风险，入市需谨慎！

策略介绍


SuperTrend策略是一种基于技术分析的趋势跟踪交易方法，通过动态计算价格通道来识别市场趋势方向，并生成清晰的买入和卖出信号。其核心思想是“追随趋势”，旨在捕捉中长期的价格动能，同时通过波动率调整过滤市场噪音。


一、策略原理


SuperTrend指标结合了平均真实波幅（ATR）和移动平均线的概念，形成一个动态支撑阻力通道。计算公式如下：


基础线：通常选择中期均线（如10期简单移动平均线）或中轨（最高价与最低价的平均值）。


通道上下轨：

  • 上轨 = 基础线 + N × ATR

  • 下轨 = 基础线 - N × ATR

（N为倍数参数，常用2~3倍，ATR周期常设为10）


信号生成：

  • 当价格突破上轨时，趋势转为看涨，指标线切换至下轨下方，发出买入信号。

  • 当价格跌破下轨时，趋势转为看跌，指标线切换至上轨上方，发出卖出信号。


二、交易规则


  • 做多条件：SuperTrend指标线位于K线下方（显示为绿色或特定颜色），持仓或开仓。

  • 做空条件：指标线位于K线上方（显示为红色），平仓或反手做空（适用于双向市场）。

  • 止损止盈：指标线本身可作为移动止损线，当价格反向突破指标线时自动离场。


三、策略特点


优势：

  • 直观清晰：通过颜色变化直接展示趋势方向，降低主观判断干扰。

  • 适应波动：ATR机制使通道宽度随市场波动率调整，在震荡市中减少假信号。

  • 趋势跟踪能力强：在单边行情中能有效捕捉主要利润段。


局限性：

  • 滞后性：基于历史数据计算，信号发出时趋势可能已运行一段。

  • 震荡市亏损：在窄幅盘整中可能频繁触发反向信号，导致连续止损。

  • 参数敏感：ATR倍数和周期需根据交易品种特性优化，无普适参数。


四、应用建议


SuperTrend策略适用于趋势明显的股票、期货或外汇市场，常与其他指标（如RSI、MACD）结合过滤信号。例如，在SuperTrend看涨时，仅当动量指标同步走强才入场。实践中需通过回测确定参数，并严格执行止损纪律。


结语


SuperTrend以其简洁逻辑和可视化优势，成为中长线趋势交易者的常用工具。然而，任何单一策略均无法适应所有市场环境，结合多维度分析和风险管理，方能提升策略的稳健性。


策略实现


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源码


/*backteststart: 2019-08-01 00:00:00end: 2020-03-11 00:00:00period: 15mbasePeriod: 5mexchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]*/// 全局变量var OpenAmount = 0                                                  // 开仓后持仓的数量var KeepAmount = 0                                                  // 保留仓位var IDLE = 0var LONG = 1var SHORT = 2var COVERLONG = 3var COVERSHORT = 4var COVERLONG_PART = 5var COVERSHORT_PART = 6var OPENLONG = 7var OPENSHORT = 8var State = IDLE// 交易逻辑部分function GetPosition(posType) {    var positions = _C(exchange.GetPosition)    /*    if(positions.length > 1){        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)    }    */    var count = 0    for(var j = 0; j < positions.length; j++){        if(positions[j].ContractType == Symbol){            count++        }    }    if(count > 1){        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)    }    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];        }    }
    Sleep(TradeInterval);    return [0, 0]}function CancelPendingOrders() {    while (true) {        var orders = _C(exchange.GetOrders)        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);            Sleep(TradeInterval);        }        if (orders.length === 0) {            break;        }    }}function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 处理交易    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){              // 处理开仓        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)        Sleep(TradeInterval)        if(idOpen) {            exchange.CancelOrder(idOpen)        } else {            CancelPendingOrders()        }    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){     // 处理平仓        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)        Sleep(TradeInterval)        if(idCover){            exchange.CancelOrder(idCover)        } else {            CancelPendingOrders()        }    } else {        throw "Type error:" + Type    }}function SuperTrend(r, period, multiplier) {    // atr    var atr = talib.ATR(r, period)    // baseUp , baseDown    var baseUp = []    var baseDown = []    for (var i = 0; i < r.length; i++) {        if (isNaN(atr[i])) {            baseUp.push(NaN)            baseDown.push(NaN)            continue        }        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])    }    // fiUp , fiDown    var fiUp = []    var fiDown = []    var prevFiUp = 0    var prevFiDown = 0    for (var i = 0; i < r.length; i++) {        if (isNaN(baseUp[i])) {            fiUp.push(NaN)        } else {            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)            prevFiUp = fiUp[i]        }        if (isNaN(baseDown[i])) {            fiDown.push(NaN)        } else {            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)            prevFiDown = fiDown[i]        }    }    var st = []    var prevSt = NaN    for (var i = 0; i < r.length; i++) {        if (i < period) {            st.push(NaN)            continue        }        var nowSt = 0        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {            nowSt = fiUp[i]        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {            nowSt = fiDown[i]        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {            nowSt = fiDown[i]        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {            nowSt = fiUp[i]        }        st.push(nowSt)        prevSt = st[i]    }    var up = []    var down = []    for (var i = 0; i < r.length; i++) {        if (isNaN(st[i])) {            up.push(st[i])            down.push(st[i])        }        if (r[i].Close < st[i]) {            down.push(st[i])            up.push(NaN)        } else {            down.push(NaN)            up.push(st[i])        }    }    return [up, down]}var preTime = 0function main() {    exchange.SetContractType(Symbol)
    while (1) {        var r = _C(exchange.GetRecords)        var currBar = r[r.length - 1]        if (r.length < pd) {            Sleep(5000)            continue            }
        var st = SuperTrend(r, pd, factor)
        $.PlotRecords(r, "K")        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){              if (State == SHORT) {                State = COVERSHORT            } else if(State == IDLE) {                State = OPENLONG            }        }        if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){              if (State == LONG) {                State = COVERLONG             } else if (State == IDLE) {                State = OPENSHORT            }        }        // 执行信号        var pos = null        var price = null        if(State == OPENLONG){                          // 开多仓            pos = GetPosition(PD_LONG)                  // 检查持仓                                                        // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态            if(pos[1] >= Amount){                       // 持仓超过或者等于参数设置的 开仓量                Sleep(1000)                $.PlotFlag(currBar.Time, "开多仓", 'OL') // 标记
                OpenAmount = pos[1]                     // 记录开仓数                State = LONG                            // 标记为 做多状态                continue            }            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2     // 计算价格            Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                 // 下单函数 (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)        }        if(State == OPENSHORT){                         // 开空仓            pos = GetPosition(PD_SHORT)                 // 检查持仓            if(pos[1] >= Amount){                Sleep(1000)                $.PlotFlag(currBar.Time, "开空仓", 'OS')
                OpenAmount = pos[1]                State = SHORT                continue            }            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2            Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)        }        if(State == COVERLONG){                                         // 处理平多仓            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // 获取持仓信息            if(pos[1] == 0){                                            // 判断持仓是否为 0                $.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓", '----CL')             // 标记                State = IDLE                continue            }            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2            Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)        }
        if(State == COVERSHORT){                                        // 处理做多仓            pos = GetPosition(PD_SHORT)            if(pos[1] == 0){                $.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓", '----CS')                State = IDLE                continue            }            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2            Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)        }        if(State == COVERLONG_PART) {                                   // 部分平多仓            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // 获取持仓            if(pos[1] <= KeepAmount){                                   // 持仓小于等于 保持量，本次平仓完成                $.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓,保留：" + KeepAmount, '----CL')     // 标记                State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG                                  // 更新状态                continue            }            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2            Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)        }        if(State == COVERSHORT_PART){            pos = GetPosition(PD_SHORT)            if(pos[1] <= KeepAmount){                $.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓,保留：" + KeepAmount, '----CS')                State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT                continue            }            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2            Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)        }        LogStatus(_D())        Sleep(1000)    }}


策略参数


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回测效果


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